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Construido en 1903 y reconstruido por José Refugio Reyes, es de estilo neoclásico. El interior consta de dos patios; en el primero, columnas tritóstilas sobre bases rectangulares, arcos rebajados con clave labrada; el segundo, obra de José Refugio Reyes Rivas, tiene bellos jardines y fuentes de cantera al centro.
Se exhiben grabados de Francisco Díaz de León; pinturas de Gabriel Fernández Ledesma y obras de Saturnino Herrán "El más pintor de los mexicanos y más mexicano de los pintores". Durante todo el año hay exposiciones temporales de pintura y escultura de artistas consagrados a nivel nacional e internacional.